Chỉ báo Keltner là gì? Phương pháp tính toán và ứng dụng

0
296
Chỉ báo Keltner
Chỉ báo Keltner

Chỉ báo Keltner là gì?

Chỉ báo Keltner là các dải dựa trên sự biến động được đặt ở hai bên của giá tài sản và có thể hỗ trợ xác định hướng của xu hướng.

Chỉ báo Keltner sử dụng phạm vi trung bình-thực (ATR) hoặc độ biến động, với sự phá vỡ trên hoặc dưới các rào cản trên cùng và dưới cùng báo hiệu sự tiếp tục.

Xem thêm: Đường trung bình MA 5 10 20.

Hiểu về chỉ báo Keltner

Chỉ báo Keltner được Chester Keltner giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 1960. Công thức ban đầu sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) và phạm vi giá cao-thấp để tính toán các dải. Vào những năm 1980, một công thức mới đã được giới thiệu sử dụng phạm vi thực trung bình (ATR). Phương pháp ATR được sử dụng phổ biến ngày nay.

Chỉ báo Keltner là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên biến động bao gồm ba đường riêng biệt. Đường giữa là đường trung bình động hàm mũ (EMA) của giá. Các dòng bổ sung được đặt bên trên và bên dưới đường EMA. Dải trên thường được đặt hai lần ATR trên EMA và dải dưới thường được đặt hai lần ATR bên dưới EMA. Các dải mở rộng và co lại khi độ biến động (đo bằng ATR) mở rộng và thu hẹp lại.

Vì hầu hết các hành động giá sẽ được bao gồm trong các dải trên và dưới (chỉ báo), các động thái bên ngoài chỉ báo có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng hoặc sự gia tốc của xu hướng. Hướng của chỉ báo, chẳng hạn như lên, xuống hoặc đi ngang, cũng có thể hỗ trợ trong việc xác định hướng xu hướng của tài sản.

Phương pháp chỉ báo Keltner

Chỉ báo Keltner có nhiều mục đích sử dụng và cách sử dụng chúng sẽ phụ thuộc phần lớn vào cài đặt mà nhà giao dịch sử dụng. Đường EMA dài hơn sẽ có nghĩa là chỉ báo có độ trễ nhiều hơn, do đó, các chỉ báo sẽ không phản ứng nhanh với sự thay đổi giá. Đường EMA ngắn hơn sẽ có nghĩa là các dải phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi giá nhưng sẽ khó xác định hướng xu hướng thực sự hơn.

Hệ số nhân ATR lớn hơn để tạo ra các dải sẽ có nghĩa là một chỉ báo lớn hơn. Giá sẽ giảm thường xuyên hơn. Hệ số nhân nhỏ hơn có nghĩa là các dải sẽ gần nhau hơn và giá sẽ đạt hoặc vượt các dải thường xuyên hơn.

Các nhà giao dịch có thể thiết lập Chỉ báo Keltner của họ theo bất kỳ cách nào họ muốn, với những cách sử dụng tiềm năng sau:

  • Góc của chỉ báo giúp xác định hướng xu hướng. Chỉ báo tăng có nghĩa là giá đang tăng, trong khi chỉ báo giảm hoặc đi ngang cho biết giá đang giảm hoặc đi ngang tương ứng.
  • Giá di chuyển trên dải trên cho thấy sức mạnh của giá. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy xu hướng tăng đang diễn ra, đặc biệt nếu chỉ báo hướng lên trên.
  • Việc giảm xuống dưới dải dưới cho thấy giá yếu. Đây là bằng chứng của một xu hướng giảm, đặc biệt nếu chỉ báo nghiêng xuống.
  • Nếu giá liên tục chạm vào dải trên, nhưng không phải thấp hơn, khi giá cuối cùng chạm đến dải dưới thì đó có thể là một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang mất đà.
  • Nếu giá liên tục chạm vào dải dưới, nhưng không chạm vào dải trên, khi giá cuối cùng chạm đến dải trên thì đó có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm sắp kết thúc.
  • Giá cũng có thể dao động giữa dải trên và dải dưới. Trong những trường hợp như vậy, các nhà giao dịch có thể sử dụng các dải này làm hỗ trợ và kháng cự. Họ có thể tìm mua khi giá chạm đến dải dưới và sau đó bắt đầu tăng trở lại và có thể bán hoặc bán khống sau khi giá bắt đầu giảm trở lại sau khi chạm đến dải trên.
  • Sau một khoảng thời gian đi ngang, nếu giá phá vỡ trên hoặc dưới chỉ báo và chỉ báo bắt đầu nghiêng theo cùng một cách, điều đó có thể báo hiệu rằng một xu hướng mới đang diễn ra theo hướng đột phá đó.

Cách tính toán

Đường giữa chỉ báo Keltner = EMA

Đường trên chỉ báo Keltner = EMA+2∗ATR

Đường dưới chỉ báo Keltner = EMA−2∗ATR

Trong đó: EMA = Đường trung bình động theo cấp số nhân (thường trên 20 thời kỳ); ATR = Phạm vi Đúng Trung bình (thường trên 10 hoặc 20 thời kỳ)

  1. Tính toán EMA cho nội dung, dựa trên 20 kỳ gần nhất hoặc số kỳ mong muốn.
  2. Tính ATR của tài sản, dựa trên 20 kỳ gần nhất hoặc số kỳ mong muốn.
  3. Nhân ATR với hai (hoặc số nhân mong muốn) và sau đó cộng số đó với giá trị EMA để nhận được giá trị dải trên.
  4. Nhân ATR với hai (hoặc số nhân mong muốn) và sau đó trừ số đó khỏi EMA để nhận được giá trị dải thấp hơn.
  5. Lặp lại tất cả các bước sau khi mỗi kỳ kết thúc.

Chỉ báo Keltner so với Dải Bollinger

Hai chỉ số này khá giống nhau. Chỉ báo Keltner sử dụng ATR để tính toán các dải trên và dưới trong khi Dải Bollinger sử dụng độ lệch chuẩn để thay thế.

Việc giải thích các chỉ báo là tương tự nhau, mặc dù vì các tính toán khác nhau nên hai chỉ báo có thể cung cấp thông tin hoặc tín hiệu giao dịch hơi khác nhau.

Giới hạn chỉ báo Keltner

Tính hữu ích của chỉ báo Keltner phần lớn phụ thuộc vào các cài đặt được sử dụng. Trước tiên, các nhà giao dịch cần quyết định cách họ muốn sử dụng chỉ báo và sau đó thiết lập nó để giúp thực hiện mục đích đó. Một số cách sử dụng chỉ báo Keltner, được đề cập ở trên, sẽ không hoạt động nếu các dải quá hẹp hoặc quá xa nhau.

Mặc dù chỉ báo Keltner có thể giúp xác định hướng xu hướng và thậm chí cung cấp một số tín hiệu giao dịch, nhưng chúng được sử dụng tốt nhất cùng với phân tích hành động giá, các nguyên tắc cơ bản nếu giao dịch trong dài hạn và các chỉ báo kỹ thuật khác.

Các dải cũng có thể không hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự và chúng dường như có rất ít khả năng dự báo. Điều này có thể là do các cài đặt đã chọn, nhưng cũng không có bằng chứng nào cho thấy giá di chuyển hai ATR hoặc chạm một trong các dải sẽ dẫn đến cơ hội giao dịch hoặc điều gì đó quan trọng xảy ra.

Các câu hỏi thường gặp

Chỉ báo Keltner được sử dụng để làm gì?

Chỉ báo Keltner được sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch trong hành động xoay khi giá di chuyển trong dải trên và dưới.

Chester Keltner là ai?

Các chỉ báo Keltner ban đầu được phát triển bởi kỹ thuật viên thị trường Chester Keltner trong cuốn sách Cách kiếm tiền từ hàng hóa năm 1960 của ông. Keltner qua đời năm 1998 ở tuổi 89.

Sự khác biệt giữa chỉ báo Keltner và dải Bollinger là gì?

Cả hai chỉ báo kỹ thuật đều tương tự nhau; tuy nhiên, chỉ báo Keltner sử dụng phạm vi thực trung bình (ATR) trong khi các dải Bollinger sử dụng độ lệch chuẩn.

Chỉ báo Keltner hay dải Bollinger có phải là chỉ số tốt hơn không?

Cả hai chỉ số đều hữu ích, nhưng để tạo ra các tín hiệu khác nhau. Giống như Bollinger Bands, tín hiệu Chỉ báo Keltner được tạo ra khi hành động giá phá vỡ trên hoặc dưới các dải chỉ báo. Tuy nhiên, ở đây, khi hành động giá phá vỡ trên hoặc dưới các rào cản trên cùng và dưới cùng, sự tiếp tục được ưu tiên hơn là một sự thoái lui trở lại ngưỡng trung bình hoặc đối diện.

Chiến lược Keltner Channel là gì?

Nếu hành động giá vượt lên trên biên độ, nhà giao dịch nên cân nhắc việc bắt đầu các vị thế mua trong khi thanh lý các vị thế bán. Nếu hành động giá phá vỡ dưới biên độ, nhà giao dịch nên cân nhắc việc bắt đầu các vị thế bán trong khi thoát khỏi các vị thế mua hoặc mua.

Xem thêm: Tính thanh khoản đầu tư tiền ảo là gì.