Dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo xung lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể của một thị trường với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Độ nhạy của bộ dao động đối với các chuyển động của thị trường có thể giảm bớt bằng cách điều chỉnh khoảng thời gian đó hoặc bằng cách lấy trung bình động của kết quả. Nó được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch quá mua và quá bán, sử dụng phạm vi giới hạn 0-100 giá trị.
Công thức cho Dao động ngẫu nhiên là
%K = (C−L14) / (H14−L14) × 100
Trong đó:
- C = Giá đóng cửa gần đây nhất
- L14 = Giá thấp nhất được giao dịch trong 14 giá trước đó của phiên giao dịch
- H14 = Giá cao nhất được giao dịch trong cùng thời gian 14 ngày
- %K = Giá trị hiện tại của chỉ báo ngẫu nhiên
Đáng chú ý, %K đôi khi được gọi là chỉ báo ngẫu nhiên nhanh. Chỉ báo ngẫu nhiên “chậm” được coi là %D = trung bình động 3 kỳ của %K.
Lý thuyết chung làm nền tảng cho chỉ báo này là trong một thị trường có xu hướng đi lên, giá sẽ đóng cửa gần mức cao và trong một thị trường có xu hướng giảm, giá đóng cửa gần mức thấp. Các tín hiệu giao dịch được tạo ra khi %K đi qua đường trung bình động ba kỳ, được gọi là %D.
Sự khác biệt giữa Stochastic Oscillator chậm và nhanh là Slow %K kết hợp thời gian làm chậm %K là 3 để kiểm soát việc làm mịn nội tại của %K. Đặt khoảng thời gian làm mịn thành 1 tương đương với việc vẽ Bộ dao động ngẫu nhiên nhanh.
Stochastic Oscillator cho bạn biết điều gì?
Dao động ngẫu nhiên có giới hạn phạm vi, có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành một chỉ báo hữu ích về các điều kiện quá mua và quá bán. Theo truyền thống, các bài đọc trên 80 được coi là trong phạm vi mua quá mức và các bài đọc dưới 20 được coi là quá bán. Tuy nhiên, những điều này không phải lúc nào cũng cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra; các xu hướng rất mạnh có thể duy trì tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trong một thời gian dài. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên xem xét những thay đổi trong bộ dao động ngẫu nhiên để biết manh mối về sự thay đổi xu hướng trong tương lai.
Biểu đồ dao động ngẫu nhiên thường bao gồm hai đường: một đường phản ánh giá trị thực của bộ dao động cho mỗi phiên và một đường phản ánh giá trị trung bình động đơn giản ba ngày của nó. Bởi vì giá được cho là đi theo động lượng, sự giao nhau của hai đường này được coi là một tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể đang diễn ra, vì nó cho thấy một sự thay đổi lớn trong động lượng từ ngày này sang ngày khác.
Sự phân kỳ giữa chỉ báo dao động ngẫu nhiên và hành động giá theo xu hướng cũng được coi là một tín hiệu đảo chiều quan trọng. Ví dụ: khi xu hướng giảm đạt đến mức thấp mới hơn, nhưng bộ dao động lại in ra mức thấp cao hơn, đó có thể là một chỉ báo cho thấy những con gấu đang cạn kiệt động lượng và sự đảo chiều tăng giá đang hình thành.
Sơ lược về lịch sử
Bộ dao động ngẫu nhiên được phát triển vào cuối những năm 1950 bởi George Lane. Như được thiết kế bởi Lane, bộ dao động ngẫu nhiên trình bày vị trí của giá đóng cửa của một cổ phiếu liên quan đến phạm vi cao và thấp của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian, thường là khoảng thời gian 14 ngày. Lane, qua nhiều cuộc phỏng vấn, đã nói rằng chỉ báo dao động ngẫu nhiên không tuân theo giá hoặc khối lượng hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Anh ta chỉ ra rằng bộ dao động tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá cả.
Lane cũng tiết lộ trong các cuộc phỏng vấn rằng, theo quy luật, động lượng hoặc tốc độ của giá cổ phiếu thay đổi trước khi giá tự thay đổi. Theo cách này, bộ dao động ngẫu nhiên có thể được sử dụng để báo trước sự đảo chiều khi chỉ báo cho thấy sự phân kỳ tăng hoặc giảm. Tín hiệu này là tín hiệu giao dịch đầu tiên và được cho là quan trọng nhất mà Lane xác định được.
Ví dụ về cách sử dụng Stochastic Oscillator
Dao động ngẫu nhiên được bao gồm trong hầu hết các công cụ biểu đồ và có thể dễ dàng sử dụng trong thực tế. Khoảng thời gian tiêu chuẩn được sử dụng là 14 ngày, mặc dù điều này có thể được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu phân tích cụ thể. Dao động ngẫu nhiên được tính bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại trừ đi mức thấp nhất trong khoảng thời gian, chia cho tổng phạm vi trong khoảng thời gian đó và nhân với 100. Như một ví dụ giả định, nếu mức cao nhất trong 14 ngày là 150 đô la, thì mức thấp nhất là 125 đô la và giá đóng cửa hiện tại là 145 đô la, thì giá trị đọc cho phiên hiện tại sẽ là: (145-125) / (150 – 125) * 100, hoặc 80.
Bằng cách so sánh giá hiện tại với phạm vi theo thời gian, chỉ báo dao động ngẫu nhiên phản ánh sự nhất quán mà giá đóng cửa gần mức cao hoặc thấp gần đây của nó. Chỉ số 80 sẽ chỉ ra rằng tài sản đang ở trên bờ vực bị mua quá mức.
Sự khác biệt giữa Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và Chỉ số Dao động Stochastic
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và bộ dao động ngẫu nhiên đều là bộ dao động xung lượng giá được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù thường được sử dụng song song, chúng có các lý thuyết và phương pháp cơ bản khác nhau. Dao động ngẫu nhiên được dự đoán dựa trên giả định rằng giá đóng cửa sẽ đóng cửa gần cùng hướng với xu hướng hiện tại.
Trong khi đó, chỉ báo RSI theo dõi các mức quá mua và quá bán bằng cách đo tốc độ biến động giá. Nói cách khác, RSI được thiết kế để đo tốc độ biến động giá, trong khi công thức dao động ngẫu nhiên hoạt động tốt nhất trong các phạm vi giao dịch nhất quán.
Nói chung, RSI hữu ích hơn trong các thị trường có xu hướng và stochastics nhiều hơn trong các thị trường đi ngang hoặc biến động.
Hạn chế của Stochastic Oscillator
Hạn chế chính của bộ dao động ngẫu nhiên là nó đã được biết là tạo ra tín hiệu sai. Đây là khi tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi chỉ báo, nhưng giá không thực sự tuân theo, điều này có thể kết thúc như một giao dịch thua lỗ. Trong điều kiện thị trường đầy biến động, điều này có thể xảy ra khá thường xuyên. Một cách để giúp bạn điều này là lấy xu hướng giá làm bộ lọc, nơi các tín hiệu chỉ được thực hiện nếu chúng cùng hướng với xu hướng.
Xem thêm: Chỉ báo Keltner.